بدء محاكمة المجانية الآن، والبدء في تعلم برنامج، والأعمال التجارية والمهارات الإبداعية مع تعليمات الفيديو من خبراء الصناعة المعترف بها. بدء محاكمة حرة لديك الآن حساب الأرباح السنة حتى تاريخه في Excel 2013 عرض المزيد من تقديم طريقة نسبة إلى المتوسط المتحرك يوفر لك التدريب المتعمق على عمل. تدرس من قبل وين ونستون كجزء من تحليل بيانات Excel: عرض التنبؤ أقل البرنامج مؤشر مديري المشتريات ليندا الصورة هذه الدورة مؤهلا للحصول على 3.00 وحدات PDU من أجل الحفاظ على شهادة PMI. تعرف على المزيد هل أعجبك ما شاهدته تصبح عضوا والحصول على دخول غير محدود إلى المكتبة المهارات كاملة من أكثر من 4800 الدورات، بما في ذلك المزيد من المطور وتوصيات ذات طابع شخصي. MACD (المتوسط المتحرك تقارب / تباعد المذبذب) MACD (المتوسط المتحرك تقارب / تباعد المذبذب) مقدمة وضعت من قبل جيرالد ابيل في أواخر السبعينات، ونقل مذبذب متوسط التقارب / التباعد (MACD) هو واحد من أبسط وأكثر فعالية مؤشرات العزم المتاحة. مؤشر الماكد يتحول اثنين من المؤشرات التالية الاتجاه، المتوسطات المتحركة. في مؤشر الزخم من خلال طرح المتوسط يعد يتحرك من المتوسط المتحرك أقصر. ونتيجة لذلك، MACD توفر أفضل من كلا العالمين: الاتجاه التالي والزخم. مؤشر الماكد يتقلب فوق وتحت خط الصفر كما تلتقي المتوسطات المتحركة، عبر وتتباعد. يمكن للتجار يبحثون عن عبور خط الإشارة، عمليات الانتقال محور والاختلافات لتوليد الإشارات. لأن الماكد هو غير محدود، فإنه ليس مفيدا بشكل خاص لتحديد مستويات التشبع في الشراء والبيع. ملاحظة: MACD يمكن أن يصدر إما ماك دي أو M-A-C-D. هنا هو الرسم البياني سبيل المثال مع مؤشر الماكد في اللوحة السفلى: حساب خط MACD هو لمدة 12 يوما المتوسط المتحرك الأسي (EMA) أقل من المتوسط المتحرك لمدة 26 يوما. وتستخدم أسعار الإغلاق لهذه المتوسطات المتحركة. يتم رسم EMA 9 أيام من خط الماكد ومؤشر ليكون بمثابة خط الإشارة وتحديد المنعطفات. يمثل الماكد الرسم البياني الفرق بين الماكد وEMA 9 ايام، خط الإشارة. الرسم البياني ايجابية عندما خط الماكد فوق خط الإشارة، وسلبية عندما يكون خط الماكد تحت خط الإشارة لها. قيم 12 و 26 و 9 هي إعداد نموذجي استخدامها مع MACD، لكن القيم الأخرى يمكن أن تكون بديلا اعتمادا على نمط التداول الخاص بك والأهداف. التفسير كما يوحي اسمها، MACD هو كل شيء عن التقارب والتباعد اثنين من المتوسطات المتحركة. يحدث التقارب عندما تتحرك المتوسطات المتحركة تجاه بعضهم البعض. يحدث الاختلاف عندما تتحرك المتوسطات المتحركة بعيدا عن بعضها البعض. المتوسط المتحرك أقصر (12 يوما) هو أسرع ومسؤولا عن معظم الحركات MACD. متوسط يعد يتحرك (26 يوما) أبطأ وأقل نشاطا لتغيرات الأسعار في الضمان الأساسي. خط MACD تتأرجح فوق وتحت خط الصفر، والذي يعرف أيضا باسم خط الوسط. هذه العبور تشير إلى أن المتوسط المتحرك لمدة 12 يوما عبرت EMA 26 يوما. الاتجاه، وبطبيعة الحال، ويعتمد على اتجاه متوسط عبر التحرك. الماكد إيجابي يشير إلى أن المتوسط المتحرك لمدة 12 يوما فوق المتوسط المتحرك لمدة 26 يوما. زيادة القيم الإيجابية يحيد أقصر EMA مزيد من EMA أطول. وهذا يعني الزخم الصاعد آخذ في الازدياد. قيم MACD سلبية تشير إلى أن المتوسط المتحرك لمدة 12 يوما أقل من المتوسط المتحرك لمدة 26 يوما. زيادة القيم السلبية كما يحيد أقصر EMA مزيد من تحت المتوسط المتحرك الطويل. وهذا يعني الزخم السلبي آخذ في الازدياد. في المثال أعلاه، تظهر المنطقة الصفراء الخط MACD في المنطقة السلبية مثل الصفقات EMA لمدة 12 يوما دون المتوسط المتحرك لمدة 26 يوما. حدث الصليب الأولي في نهاية سبتمبر (السهم الأسود) ونقل MACD الى مزيد من الأراضي سلبية على 12 يوما EMA تباعدت مزيد من EMA 26 يوما. يسلط الضوء على المنطقة البرتقالية فترة من القيم MACD إيجابية، وهو عندما كان EMA لمدة 12 يوما فوق المتوسط المتحرك لمدة 26 يوما. لاحظ أن الخط MACD لا يزال أقل من 1 خلال هذه الفترة (الخط المنقط باللون الأحمر). وهذا يعني ان المسافة بين EMA لمدة 12 يوما وEMA 26 يوما أقل من 1 نقطة، وهو ما لا يحدث فرقا كبيرا. عبور خط خط الانطلاق عمليات الانتقال إشارة هي إشارات MACD الأكثر شيوعا. خط الإشارة هو EMA 9 أيام من خط MACD. كما المتوسط المتحرك للمؤشر، وهو يتبع مؤشر الماكد ويجعل من السهل على الفور MACD المنعطفات. يحدث التقاطع الصعودي عندما يتحول MACD صعودا ويعبر فوق خط الإشارة. يحدث تقاطع سلبي عندما يتحول MACD أسفل والصلبان تحت خط الإشارة. يمكن عبور تستمر لبضعة أيام أو بضعة أسابيع، كل هذا يتوقف على قوة هذه الخطوة. مطلوب العناية الواجبة قبل الاعتماد على هذه الإشارات المشتركة. عبور خط الإشارة في النقيضين إيجابية أو سلبية ينبغي أن ينظر بحذر. على الرغم من أن مؤشر الماكد لم يقم الحدود العليا والدنيا، يمكن الجارتيون يقدر النقيضين التاريخية مع تقييم بصري بسيط. ويأخذ خطوة قوية في الضمان الأساسي لدفع الزخم إلى حد التطرف. على الرغم من أن تستمر هذه الخطوة، هو الزخم من المرجح أن يتباطأ وهذه عادة ما تنتج تقاطع خط الإشارة في الأطراف. تقلب في أمن الكامنة يمكن أيضا أن يزيد من عدد من سيارات الكروس أوفر. يظهر على الرسم البياني أدناه IBM مع EMA لمدة 12 يوما (الأخضر)، لمدة 26 يوما EMA (أحمر) وMACD 12،26،9 في إطار مؤشر. كان هناك ثمانية عبور خط الإشارة في ستة أشهر: أربعة صعودا وأربعة إلى أسفل. وكانت هناك بعض الإشارات جيدة وبعض اشارات سيئة. يسلط الضوء على المنطقة الصفراء وهي الفترة التي ارتفعت خط الماكد فوق 2 للوصول إلى أقصى إيجابي. كان هناك اثنين من عبور خط إشارة هبوطية في شهري أبريل ومايو، لكنه واصل IBM تتجه أعلى. على الرغم من الزخم الصعودي تباطأ بعد زيادة عدد القوات، كان الزخم الصعودي لا يزال أقوى من زخم الهبوط في ابريل ومايو. أدى الثالث الهابط عبور خط إشارة مايو في إشارة جيدة. عمليات الانتقال محور عمليات الانتقال محور هي التالية إشارات MACD الأكثر شيوعا. يحدث التقاطع الصعودي المنتصف عندما يتحرك الخط الماكد فوق خط الصفر إلى تحول إيجابي. يحدث هذا عندما EMA لمدة 12 يوما من التحركات الأمنية الكامنة فوق المتوسط المتحرك لمدة 26 يوما. يحدث التقاطع الهبوطي المنتصف عندما يتحرك الماكد تحت خط الصفر لتحويل سلبية. يحدث هذا عندما يحرك لمدة 12 يوما EMA تحت المتوسط المتحرك الأسي 26 يوما. يمكن عبور محور تستمر لبضعة أيام أو بضعة أشهر. كل هذا يتوقف على قوة الاتجاه. سيبقى الماكد ايجابي طالما هناك اتجاه صعودي مستمر. سيبقى الماكد سلبي عندما يكون هناك اتجاه هبوطي مستمر. يظهر على الرسم البياني المقبل PULTE منازل (حركة صحة الشعوب) مع أربعة على الأقل الصلبان محور في تسعة أشهر. عملت الإشارات الناتجة بشكل جيد لاتجاهات قوية ظهرت مع هذه العبور محور. وفيما يلي جدول من الكمون شركة (CMI) مع سبع عمليات الانتقال محور في خمسة أشهر. وعلى النقيض من Pulte المنازل، قد أدت هذه الإشارات في العديد من مناشير ثنائية لاتجاهات قوية لم يتحقق بعد عبور. يظهر على الرسم البياني المقبل 3M (MMM) مع تقاطع صعودي المنتصف في أواخر مارس 2009 وتقاطع هبوطي المنتصف في أوائل فبراير 2010. واستمرت هذه إشارة 10 شهرا. وبعبارة أخرى، كان EMA لمدة 12 يوما فوق المتوسط المتحرك لمدة 26 يوما لمدة 10 شهرا. وكان هذا الاتجاه واحد قوي. شكل الاختلافات الاختلافات عندما يتباعد الماكد من حركة السعر من الضمان الأساسي. وأشكال الاختلاف الصاعدة عندما يسجل أدنى مستوى الأمن الدنيا وMACD يشكل أدنى مستوى أعلى. انخفاض أقل في الأمن يؤكد الإتجاه الهابط الحالي، ولكن انخفاض أعلى في الماكد يظهر أقل الهبوط الزخم. وعلى الرغم من أقل زخما السلبي، الجانب السلبي الزخم لا يزال يفوق زخم الاتجاه الصعودي طالما بقي مؤشر الماكد في المنطقة السلبية. تباطؤ الزخم السلبي يمكن في بعض الأحيان ينذر عكس الاتجاه أو مسيرة لا بأس به. يظهر على الرسم البياني المقبل غوغل (GOOG) مع اختلاف الصاعد في شهري أكتوبر ونوفمبر 2008. أولا، لاحظ أننا نستخدم أسعار الإغلاق للتعرف على الاختلاف. وتستند المتوسطات المتحركة الماكد الصورة على أسعار الإغلاق وينبغي أن ننظر أسعار الإغلاق في الأمن أيضا. ثانيا، لاحظ أن هناك أدنى رد فعل واضحة (أحواض) على حد سواء جوجل وخط MACD لها ارتدت في شهر أكتوبر وأواخر نوفمبر تشرين الثاني. ثالثا، لاحظ أن الماكد شكلت أدنى مستوى أعلى كما شكلت جوجل أدنى مستوى أقل في نوفمبر تشرين الثاني. تشغيل MACD مع اختلاف الصعودي مع تقاطع خط الإشارة في أوائل ديسمبر كانون الاول. وأكدت جوجل انعكاس مع اندلاع المقاومة. وأشكال الاختلاف الهابطة عندما يسجل الأمن أعلى ارتفاع وخط MACD يشكل مستوى أقل. ارتفاع أعلى في أمن من الطبيعي الاتجاه الصعودي، ولكن ارتفاع وانخفاض في مؤشر الماكد يظهر أقل الزخم الصاعد. على الرغم من الزخم الصعودي قد يكون أقل، والزخم الصاعد ما زال يفوق زخم الهبوط طالما أن الماكد ايجابي. يمكن أن تراجع الزخم التصاعدي ينذر أحيانا عكس الاتجاه أو انخفاض كبير. أدناه نرى العاب افلام (الشرق الأوسط الكبير) مع اختلاف هبوطي كبير من أغسطس إلى أكتوبر. مزورة السهم أعلى ارتفاع فوق 28، ولكن سقطت في خط MACD قصيرة من أعلى مستوى سجله قبل وشكلت أعلى مستوى أقل. وكان خط إشارة تقاطع والدعم استراحة لاحق في MACD الهبوطي. على الرسم البياني للسعر، لاحظ كيف تحول الدعم المكسور إلى مقاومة على ارتداد ردة في نوفمبر تشرين الثاني (الخط المنقط باللون الأحمر). تقدم هذه ردة فرصة ثانية لبيع أو بيع على المكشوف. ينبغي أن تؤخذ الاختلافات بحذر. خلافات هابطة شائعة في اتجاه صعودي قوي، في حين تحدث خلافات الصاعدة في كثير من الأحيان في اتجاه هبوطي قوي. نعم، تقرأ هذا الحق. وغالبا ما تبدأ اتجاهات تصاعدية مع التقدم القوي الذي ينتج زيادة في الزخم الصاعد (MACD). على الرغم من أن الاتجاه الصعودي يستمر، فإنه لا يزال بوتيرة أبطأ التي تسبب MACD في الانخفاض من أعلى مستوياته. الزخم الصاعد قد لا يكون قوي، ولكن الزخم الصاعد ما زال يفوق زخم الهبوط طالما أن خط الماكد فوق الصفر. ويحدث العكس في بداية اتجاه هبوطي قوي. الرسم البياني التالي يبين S P 500 ETF (الجاسوس) مع أربعة خلافات هابطة من أغسطس إلى نوفمبر 2009. وعلى الرغم من أقل زخم الاتجاه الصعودي، واصلت مؤسسة التدريب الأوروبية أعلى لأن الاتجاه الصعودي كان قويا. لاحظ كيف واصل الجاسوس سلسلتها من الارتفاعات والانخفاضات أعلى ارتفاع. تذكر، والزخم الصاعد هو أقوى من الهبوط الزخم طالما MACD لها هو إيجابي. MACD لها (الزخم) قد يكون أقل إيجابية (قوي)، وتمديد مسبقا، ولكنه كان لا يزال إيجابيا إلى حد كبير. استنتاجات MACD مؤشر هو خاص لأنه يجمع العزم والاتجاه في مؤشر واحد. هذا مزيج فريد من الاتجاه والزخم يمكن تطبيقها على الرسم البياني اليومي، أسبوعية أو شهرية. ووضع المعايير لMACD هو الفرق بين ايماس 12 و 26 الفترة. الجارتيون تبحث عن مزيد من حساسية قد يحاول أقصر قصيرة الأجل المتوسط المتحرك ومتوسط فترة أطول على المدى الطويل تتحرك. MACD (5،35،5) هو أكثر حساسية من الماكد (12،26،9) وقد يكون أكثر ملاءمة لالرسم البياني الأسبوعي. الجارتيون تبحث عن أقل حساسية قد تنظر في إطالة المتوسطات المتحركة. وهناك MACD أقل حساسية تزال تتذبذب فوق / تحت الصفر، إلا أن عمليات الانتقال محور وعبور خط إشارة يكون أقل تواترا. مؤشر الماكد ليست جيدة ولا سيما لتحديد مستويات التشبع في الشراء والبيع. على الرغم من أنه من الممكن تحديد المستويات التي هي ذروة الشراء من الناحية التاريخية أو البيع، لم يكن MACD أي حدود العلوي أو السفلي لربط حركتها. خلال التحركات الحادة، يمكن أن الماكد مواصلة الإفراط تتجاوز النقيضين التاريخية. وأخيرا، تذكر أن يحسب خط الماكد باستخدام الفرق الفعلي بين متوسطين متحركين. وهذا يعني القيم MACD تعتمد على سعر الضمان الأساسي. قيم الماكد لأسهم 20 شركة قد تتراوح بين -1.5 إلى 1.5، في حين أن القيم MACD ل100 قد تتراوح من -10 إلى 10. ليس من الممكن للمقارنة بين القيم MACD لمجموعة من الأوراق المالية بأسعار متفاوتة. إذا كنت ترغب في مقارنة قراءات الزخم، يجب عليك استخدام النسبة المئوية الأسعار المذبذب (PPO). بدلا من MACD. إضافة مؤشر الماكد لSharpCharts يمكن تعيين MACD كمؤشر فوق، تحت أو وراء مؤامرة سعر ورقة مالية ق. وضع MACD وراء مؤامرة سعر يجعل من السهل مقارنة الحركات الزخم مع تحركات الأسعار. مرة واحدة يتم اختيار مؤشر من القائمة المنسدلة، يظهر الإعداد المعلمة الافتراضية: (12،26،9). هذه المعايير يمكن تعديلها لزيادة حساسية أو انخفاض حساسية. يظهر مؤشر الماكد الرسم البياني مع مؤشر أو يمكن إضافة كمؤشر منفصل. وضع خط الإشارة إلى 1، (12،26،1)، وإزالة MACD الرسم البياني وخط الإشارة. خط إشارة منفصلة، دون الرسم البياني، يمكن أن تضاف عن طريق اختيار إكسب متوسط وسائل التحقق من قائمة خيارات متقدمة الأغطية. انقر هنا للحصول على الرسم البياني المباشر لمؤشر MACD. استخدام الماكد مع StockCharts المسح فيما يلي بعض مسح العينة بأن أعضاء StockCharts يمكن استخدامها للبحث عن مختلف الإشارات MACD: الماكد الصعودي خط الانطلاق الصليب. هذا المسح يكشف الأسهم التي تم التداول فوق في يوم والمتوسط المتحرك 200 ويكون تقاطع خط إشارة الصعودي في الماكد. ولاحظ أيضا أن الماكد هو مطلوب أن تكون سلبية لضمان حدوث هذا التحسن بعد الانسحاب. وهذا الفحص يعني فقط كبداية لمزيد من الصقل. MACD الهبوطي خط الانطلاق الصليب. هذا المسح يكشف الأسهم التي تتداول دون لها في يوم والمتوسط المتحرك 200 ويكون تقاطع خط إشارة هبوطية في MACD. ولاحظ أيضا أن الماكد هو مطلوب أن تكون إيجابية لضمان حدوث هذا التراجع بعد ارتداد. وهذا الفحص يعني فقط كبداية لمزيد من الصقل. مزيد من الدراسة: من الخالق، وهذا الكتاب يقدم دراسة شاملة لاستخدام وتفسير MACD. التحليل الفني - أدوات كهربائية ل Active المستثمرون جيرالد ابيل المتوسطات المتحركة - المتوسطات المتحركة الأسية بسيطة و - بسيطة والأسي مقدمة المتوسطات المتحركة على نحو سلس بيانات الأسعار لتشكيل الاتجاه التالي المؤشر. انهم لا التنبؤ باتجاه السعر، وإنما تحديد الاتجاه الحالي مع الفارق. متخلفة المتوسطات المتحركة لأنها تقوم على الأسعار السابقة. وعلى الرغم من هذا التأخر، المتوسطات المتحركة تساعد حركة السعر على نحو سلس وتصفية الضوضاء. كما أنها تشكل اللبنات الأساسية للعديد من المؤشرات وتراكب الفنية الأخرى، مثل البولنجر باند. MACD و ماكليلان المذبذب. هذين النوعين الأكثر شعبية من المتوسطات المتحركة هي المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، والمتوسط المتحرك الأسي (EMA). هذه المتوسطات المتحركة يمكن أن تستخدم لتحديد اتجاه هذا الاتجاه أو تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. هنا ق مخطط مع كل من المتوسط المتحرك EMA وعليه: يتم تشكيل المتوسط المتحرك البسيط حساب المتوسط المتحرك البسيط عن طريق حساب متوسط سعر ورقة مالية على عدد محدد من الفترات. وتستند معظم المتوسطات المتحركة على أسعار الإغلاق. بعد 5 أيام المتوسط المتحرك البسيط هو مجموع خمسة أيام من أسعار الإغلاق مقسومة على خمسة. كما يوحي اسمها، وهو المتوسط المتحرك هو متوسط ما يتحرك. يتم إسقاط القديم البيانات كما يأتي البيانات الجديدة المتاحة. يؤدي هذا المتوسط للتحرك على طول الفترة الزمنية. فيما يلي مثال على بعد 5 ايام المتوسط المتحرك المتطورة على مدى ثلاثة أيام. في اليوم الأول من المتوسط المتحرك تغطي ببساطة الأيام الخمسة الماضية. في اليوم الثاني من المتوسط المتحرك قطرات نقطة البيانات الأولى (11) ويضيف نقطة بيانات جديدة (16). في اليوم الثالث من المتوسط المتحرك يستمر بإسقاط نقطة بيانات الأولى (12) وإضافة نقطة بيانات جديدة (17). في المثال أعلاه، وبأسعار تزيد تدريجيا 11-17 على ما مجموعه سبعة أيام. لاحظ أن المتوسط المتحرك ترتفع أيضا من 13 إلى 15 خلال فترة حساب لمدة ثلاثة أيام. لاحظت أيضا أن كل قيمة المتوسط المتحرك هو أقل بقليل من سعر آخر. على سبيل المثال، فإن المتوسط المتحرك ليوم واحد يساوي 13 وآخر سعر هو 15. الأسعار كانت الأيام الأربعة السابقة أقل وهذا يسبب المتوسط المتحرك ليتخلف. المتوسط المتحرك الأسي حساب المتوسطات المتحركة الأسية تقليل الفارق من خلال تطبيق وزنا أكبر لأسعار الأخيرة. ترجيح تطبيقها على السعر الأخير يعتمد على عدد من الفترات في المتوسط المتحرك. هناك ثلاث خطوات لحساب المتوسط المتحرك الأسي. أولا، لحساب المتوسط المتحرك البسيط. والمتوسط المتحرك الأسي (EMA) لابد أن يبدأ في مكان ما بحيث يتم استخدام المتوسط المتحرك البسيط كما EMA الفترة السابقة الصورة في الحساب الأول. الثانية، وحساب مضاعف الترجيح. ثالثا، احتساب المتوسط المتحرك الأسي. الصيغة أدناه هي لEMA 10 يوما. ينطبق على بعد 10 فترة المتحرك الأسي المتوسط إلى 18.18 الترجيح لسعر الأخير. ويمكن أيضا EMA 10 فترة أن يسمى EMA 18.18. وينطبق EMA 20 الفترة من 9.52 وزنها إلى السعر الأخير (2 / (20 1) 0.0952). لاحظ أن الترجيح لفترة زمنية أقصر هو أكثر من الترجيح لفترة زمنية أطول. في الواقع، يسقط الترجيح بمقدار النصف في كل مرة المتحرك متوسط الزوجي الفترة. إذا كنت تريد لنا نسبة محددة لEMA، يمكنك استخدام هذه الصيغة لتحويلها إلى فترات زمنية ومن ثم أدخل هذه القيمة كمعلمة ايما الصورة: وفيما يلي مثال جدول من على بعد 10 يوما المتوسط المتحرك البسيط و10 - يوم المتوسط المتحرك الأسي لشركة إنتل. المتوسطات المتحركة البسيطة هي على التوالي إلى الأمام وتتطلب تفسير قليلا. متوسط 10 يوما تتحرك ببساطة عندما تصبح الأسعار الجديدة المتاحة وانخفاض الأسعار القديمة قبالة. المتوسط المتحرك الأسي يبدأ مع المتوسط المتحرك البسيط قيمة (22.22) في الحساب الأول. بعد الحساب الأول، الصيغة العادية تتسلم. لأن EMA يبدأ مع المتوسط المتحرك البسيط، لن تتحقق قيمته الحقيقية إلا بعد 20 أو نحو ذلك فترات. وبعبارة أخرى، قد تختلف القيمة على جداول اكسل من قيمة الرسم البياني لفترة نظرة الى الوراء قصيرة. هذا جدول يذهب إلا إلى 30 حصة، مما يعني أن تؤثر على المتوسط المتحرك البسيط تمت زيارتها 20 فترات لتبديد. StockCharts يعود على الأقل 250 فترات (عادة أبعد من ذلك بكثير) لحساباتها لذلك آثار المتوسط المتحرك البسيط في الحساب الأول قد تبددت تماما. تأخر عامل ويعد المتوسط المتحرك، والمزيد من التخلف. وهناك 10 يوما المتوسط المتحرك الأسي عناق الأسعار بشكل وثيق جدا، وتتحول بعد فترة وجيزة تتحول الأسعار. المتوسطات المتحركة قصيرة تشبه الزوارق السريعة - ذكيا وسريعة لتغيير. في المقابل، المتوسط المتحرك 100 يوم يحتوي على الكثير من البيانات السابقة التي تبطئ عليه. المتوسطات يعد يتحرك ومثل ناقلات المحيط - السبات العميق والبطيء للتغيير. يستغرق حركة أكبر وأطول السعر عن 100 يوم المتوسط المتحرك لتغيير المسار. على الرسم البياني أعلاه يظهر S P 500 ETF مع أسعار 10 يوما EMA تتابع عن كثب واحد في اليوم 100 SMA طحن أعلى. حتى مع انخفاض يناير وفبراير، عقد 100 يوم SMA الدورة ولم يتحول إلى أسفل. 50 يوما SMA يناسب مكان ما بين يوم 10 و 100 المتوسطات المتحركة عندما يتعلق الأمر عامل تأخر. بسيطة مقابل المتوسطات المتحركة الأسية ورغم وجود اختلافات واضحة بين المتوسطات المتحركة البسيطة والمتوسط المتحرك الأسي، واحد ليست بالضرورة أفضل من الآخر. المتوسط المتحرك الأسي لديها أقل تأخر وبالتالي فهي أكثر حساسية للأسعار الأخيرة - والتغيرات الأخيرة في الأسعار. والمتوسطات المتحركة الأسية تتحول قبل المتوسطات المتحركة البسيطة. المتوسطات المتحركة البسيطة، من ناحية أخرى، يمثل المتوسط الحقيقي للأسعار للفترة الزمنية بأكملها. على هذا النحو، قد تكون المتوسطات المتحركة البسيطة أكثر ملاءمة لتحديد الدعم أو المقاومة المستويات. المتوسط المتحرك تفضيل يعتمد على الأهداف، والأسلوب التحليلي والأفق الزمني. يجب الجارتيون تجربة مع كلا النوعين من المتوسطات المتحركة وكذلك أطر زمنية مختلفة للعثور على أفضل مناسبا. يظهر على الرسم البياني أدناه IBM مع 50 يوما المتوسط المتحرك باللون الأحمر والمتوسط المتحرك 50 يوما باللون الأخضر. كلا بلغت ذروتها في أواخر يناير كانون الثاني، ولكن كان الانخفاض في EMA أكثر حدة من الانخفاض في SMA. تشغيل EMA يصل في منتصف فبراير، لكنها استمرت المتوسط المتحرك السفلي حتى نهاية مارس. لاحظ أن المتوسط الحسابي وصلت أكثر من شهر بعد EMA. أطوال والأطر الزمنية طول المتوسط المتحرك تعتمد على الأهداف التحليلية. المتوسطات المتحركة قصيرة (5-20 فترات) هي الأنسب للاتجاهات والتداول على المدى القصير. سوف الجارتيون المهتمة في الاتجاهات على المدى المتوسط تختار المتوسطات يعد يتحرك التي قد تمتد 20-60 فترات. سوف المستثمرين على المدى الطويل يفضل المتوسطات المتحركة مع 100 أو أكثر الفترات. بعض متوسط أطوال تتحرك هي أكثر شيوعا من غيرها. المتوسط المتحرك ل 200 يوم وربما كان الأكثر شعبية. بسبب طوله، هذا هو واضح في المتوسط على المدى الطويل تتحرك. بعد ذلك، المتوسط المتحرك 50 يوما وله شعبية كبيرة لهذا الاتجاه على المدى المتوسط. العديد من الجارتيون استخدام المتوسطات 50 يوما و 200 يوما تتحرك معا. على المدى القصير، والمتوسط المتحرك لمدة 10 أيام شعبية كبيرة في الماضي لأنه كان من السهل حساب. واحد ببساطة بإضافة أرقام ونقل العلامة العشرية. يمكن أن تتولد اتجاه تحديد الإشارات نفسها باستخدام المتوسطات البسيطة أو الأسية المتحركة. كما ذكر أعلاه، وتفضيل يعتمد على كل فرد. هذه الأمثلة أدناه سوف تستخدم كل من المتوسطات البسيطة والأسية المتحركة. وينطبق متوسط المدى الانتقال إلى كل من المتوسطات البسيطة والأسية المتحركة. اتجاه المتوسط المتحرك ينقل معلومات هامة حول الأسعار. ويظهر المتوسط المتحرك ارتفاع الأسعار التي تتزايد بشكل عام. ويشير المتوسط المتحرك الهابطة التي الأسعار، في المتوسط، آخذة في الهبوط. ويعكس ارتفاع المتوسط على المدى الطويل تتحرك اتجاه صعودي على المدى الطويل. ويعكس انخفاض المتوسط على المدى الطويل يتحرك في اتجاه هبوطي على المدى الطويل. على الرسم البياني أعلاه يظهر 3M (MMM) مع 150 يوما المتوسط المتحرك الأسي. يوضح هذا المثال فقط جيدا كيف تعمل المتوسطات المتحركة عندما اتجاه قوي. تشغيل 150 يوم EMA فى نوفمبر 2007، ومرة أخرى في يناير كانون الثاني 2008. لاحظ أن الأمر استغرق 15 الانخفاض إلى عكس اتجاه هذا المتوسط المتحرك. هذه المؤشرات المتخلفة تحديد انتكاسات الاتجاه عند حدوثها (في أحسن الأحوال) أو بعد وقوعها (في أسوأ الأحوال). استمرار MMM انخفاض في مارس 2009 ثم ارتفعت 40-50. لاحظ أن ال 150 يوما EMA لم يتحول حتى بعد هذه الزيادة. مرة واحدة فعلت ذلك، ومع ذلك، واصلت MMM أعلى الأشهر ال 12 المقبلة. المتوسطات المتحركة العمل ببراعة في اتجاهات قوية. المتوسطات المتحركة ضعف عمليات الانتقال اثنين يمكن استخدامها معا لتوليد إشارات مختلطة. في التحليل الفني للأسواق المالية. جون ميرفي يدعو هذا الأسلوب كروس مزدوج. وتشمل عمليات الانتقال مزدوجة واحدة المتوسط المتحرك قصير نسبيا واحدة المتوسط طويلة تتحرك نسبيا. كما هو الحال مع جميع المتوسطات المتحركة، وطول العام من المتوسط المتحرك يحدد الإطار الزمني لهذا النظام. ومن شأن النظام باستخدام المتوسط المتحرك الأسي لمدة 5 أيام وEMA 35 يوما تعتبر قصيرة الأجل. ومن شأن النظام باستخدام المتوسط المتحرك 50 يوم و 200 يوم SMA تعتبر متوسطة الأجل، وربما حتى على المدى الطويل. يحدث التقاطع الصعودي عندما أقصر المتوسط المتحرك الصلبان فوق المتوسط يعد يتحرك. هذا هو المعروف أيضا باسم الصليب الذهبي. يحدث تقاطع سلبي عندما يكون أقصر المتوسط المتحرك الصلبان أقل من المتوسط يعد يتحرك. هذا هو المعروف باسم الصليب مات. المتوسط المتحرك عمليات الانتقال تنتج إشارات متأخرة نسبيا. بعد كل شيء، والنظام يستخدم اثنين من المؤشرات المتأخرة. ويعد متوسط فترات الانتقال، وكلما زاد التأخر في الإشارات. هذه الإشارات عمل كبيرة عندما يأخذ اتجاها جيدا عقد. ومع ذلك، فإن المتوسط المتحرك نظام كروس تنتج الكثير من مناشير ثنائية في ظل عدم وجود اتجاه قوي. وهناك أيضا طريقة التقاطع الثلاثي الذي ينطوي على ثلاثة المتوسطات المتحركة. مرة أخرى، يتم إنشاء إشارة عندما يعبر أقصر المتوسط المتحرك اثنين من المتوسطات يعد يتحرك. قد تنطوي على نظام التقاطع الثلاثي بسيط لمدة 5 أيام، 10 أيام و 20 يوما المتوسطات المتحركة. على الرسم البياني أعلاه يظهر هوم ديبوت (HD) مع EMA 10 يوما (الخط المنقط الأخضر) وEMA 50 يوما (خط أحمر). الخط الأسود هو الإغلاق اليومي. وباستخدام متوسط كروس الانتقال أسفرت عن ثلاثة مناشير ثنائية قبل اصطياد تجارية جيدة. كسر 10 يوم EMA دون المتوسط المتحرك 50 يوما في أواخر تشرين الأول (1)، ولكن هذا لم يدم طويلا حيث انتقل ليوم 10 إلى ما فوق في منتصف (2) نوفمبر. واستمر هذا الصليب لفترة أطول، ولكن حدث التقاطع الهبوطي المقبل في كانون الثاني (3) قرب مستويات أواخر نوفمبر السعر، مما أدى إلى انخفاض حاد آخر. لم هذا التقاطع الهبوطي لم يدم طويلا حيث انتقل EMA 10 يوما إلى ما فوق 50 يوما بعد بضعة أيام (4). بعد ثلاث اشارات سيئة، تنبأ الإشارة الرابعة خطوة قوية كما تقدم السوق أكثر من 20. هناك نوعان من الوجبات هنا. أولا، عمليات الانتقال عرضة لانخفاض حاد. سعر أو وقت مرشح يمكن تطبيقها للمساعدة في منع مناشير ثنائية. قد يتطلب التجار عبور إلى آخر 3 أيام قبل التصرف أو تتطلب EMA 10 يوما لنقل أعلى / أسفل المتوسط المتحرك الأسي 50 يوما بمقدار معين قبل التصرف. ثانيا، MACD يمكن استخدامها لتحديد وقياس هذه العبور. والماكد (10،50،1) تظهر خط يمثل الفرق بين اثنين من المتوسطات المتحركة الأسية. MACD يتحول إيجابي خلال الصليب الذهبي والسلبية خلال الصليب مات. والنسبة المئوية الأسعار المذبذب (PPO) يمكن استخدام نفس الطريقة لإظهار الفروق مئوية. لاحظ أن MACD و PPO تقوم على المتوسطات المتحركة الأسية وسوف لا تتطابق مع المتوسطات المتحركة البسيطة. ويبين هذا المخطط أوراكل (رمز تداولها) مع المتوسط المتحرك 50 يوما، EMA ل 200 يوم والماكد (50،200،1). كانت هناك أربع المتوسط المتحرك الكروس أوفر على مدى فترة 2 1/2 السنة. الثلاثة الأولى أسفرت عن مناشير ثنائية أو الصفقات السيئة. وبدأ الاتجاه المستمر مع التقاطع الرابع كما تقدمت رمز تداولها في منتصف 20S. مرة أخرى، المتوسط المتحرك عمليات الانتقال بجهد كبير عندما الاتجاه قوية، ولكن تنتج خسائر في ظل عدم وجود اتجاه. ويمكن أيضا أن سعر عمليات الانتقال المتوسطات المتحركة استخدامها لتوليد الإشارات مع عمليات الانتقال سعر بسيطة. يتم إنشاء إشارة صعودية عندما تتحرك الأسعار فوق المتوسط المتحرك. يتم إنشاء إشارة هبوطية عندما تتحرك الأسعار دون المتوسط المتحرك. سيارات الكروس أوفر الأسعار يمكن الجمع بين التجارة داخل التيار أكبر. متوسط يعد يتحرك يحدد النغمة للاتجاه أكبر ويستخدم المتوسط أقصر الانتقال إلى توليد الإشارات. ان نظرة واحدة لالصلبان السعر الصعودية فقط عندما تكون الأسعار بالفعل أعلى من المتوسط يعد يتحرك. وهذا من شأنه أن يكون التداول في وئام مع اتجاه أكبر. على سبيل المثال، إذا كان السعر فوق المتوسط المتحرك ل 200 يوم، الجارتيون ستركز فقط على الإشارات عندما يتحرك السعر فوق-المتوسط المتحرك 50 يوم. من الواضح، أن الحركة تحت المتوسط المتحرك 50 يوما تسبق مثل هذه الإشارة، ولكن سيتم تجاهل هذه تقاطعات هبوطية لأن الاتجاه الأكبر هو ما يصل. سوف تكون تقاطع هبوطي، تشير ببساطة الى تراجع في اتجاه صعودي أكبر. ومن شأن الصليب إلى ما فوق المتوسط المتحرك 50 يوما يشير الى تحسن في الأسعار واستمرار الاتجاه الصعودي أكبر. يظهر على الرسم البياني المقبل ايمرسون الكهربائية (إقليم شرق المتوسط) مع المتوسط المتحرك 50 يوما وEMA ل 200 يوم. السهم يتحرك فوق وعقد فوق المتوسط المتحرك ل 200 يوم في أغسطس. كان هناك تراجع دون المتوسط المتحرك 50 يوما في مطلع تشرين الثاني، ومرة أخرى في أوائل فبراير شباط. أسعار عادوا سريعا فوق المتوسط المتحرك 50 يوم لإعطاء إشارات صعودية (الأسهم الخضراء) في وئام مع اتجاه صعودي أكبر. يظهر مؤشر الماكد (1،50،1) في إطار مؤشر لتأكيد الصلبان سعر أعلى أو أقل من المتوسط المتحرك 50 يوم. ايما 1-يوم يساوي سعر الإغلاق. MACD (1،50،1) هو إيجابي عندما كان سعر الإغلاق فوق المتوسط المتحرك 50 يوما والسلبية عندما كان سعر الإغلاق دون المتوسط المتحرك 50 يوم. المتوسطات الدعم والمقاومة تتحرك ويمكن أيضا أن تكون بمثابة دعم في اتجاه صعودي والمقاومة في الاتجاه الهبوطي. والصاعد على المدى القصير قد يجد دعما قرب لمدة 20 يوما في المتوسط المتحرك البسيط، والذي يستخدم أيضا في البولنجر باند. اتجاه صعودي على المدى الطويل قد يجد دعما قرب 200 يوم والمتوسط المتحرك البسيط، والذي هو الأكثر شعبية طويلة الأجل المتوسط المتحرك. إذا الواقع، فإن المتوسط المتحرك ل 200 يوم قد تقدم الدعم أو المقاومة ببساطة لأنه يستخدم على نطاق واسع. ومن تقريبا مثل نبوءة تحقق ذاتها. على الرسم البياني أعلاه يظهر نيويورك المركب مع 200 يوم البسيط المتوسط المتحرك من منتصف عام 2004 حتى نهاية عام 2008. وفرت 200 يوم دعم مرات عديدة أثناء التقدم. مرة واحدة عكس الاتجاه مع القمة المزدوجة كسر الدعم، تصرف المتوسط المتحرك ل 200 يوم كمقاومة حول 9500. لا نتوقع مستويات الدعم والمقاومة على وجه الدقة من المتوسطات المتحركة، خصوصا يعد المتوسطات المتحركة. هي التي تحرك الأسواق من خلال العاطفة، مما يجعلها عرضة للovershoots. بدلا من مستويات محددة، المتوسطات المتحركة يمكن أن تستخدم لتحديد الدعم والمقاومة المناطق. استنتاجات مزايا استخدام المتوسطات المتحركة تحتاج إلى أن يكون وزنه ضد عيوب. المتوسطات المتحركة والاتجاه التالي، أو متخلفة، المؤشرات التي من شأنها أن تكون دائما خطوة وراء. هذا ليس بالضرورة أمرا سيئا على الرغم من. بعد كل شيء، فإن الاتجاه هو صديقك وأنه من الأفضل للتداول في اتجاه هذا الاتجاه. المتوسطات المتحركة تؤمن أن التاجر يتماشى مع الاتجاه الحالي. على الرغم من أن الاتجاه هو صديقك، والأوراق المالية تنفق قدرا كبيرا من الوقت في نطاقات التداول، والتي تجعل المتوسطات المتحركة غير فعالة. مرة واحدة في هذا الاتجاه، والمتوسطات المتحركة تبقى لكم في، ولكن أيضا تعطي إشارات متأخرة. دون نتوقع ر لتبيعها بسعر اعلى وشراء في القاع باستخدام المتوسطات المتحركة. كما هو الحال مع معظم أدوات التحليل الفني، لا ينبغي أن تستخدم المتوسطات المتحركة من تلقاء نفسها، ولكن جنبا إلى جنب مع أدوات تكميلية أخرى. يمكن الجارتيون استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه العام ثم استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد مستويات التشبع في الشراء أو البيع. مضيفا المتوسطات المتحركة لStockCharts المخططات البيانية المتوسطات المتحركة تتوفر كميزة سعر تراكب على طاولة العمل SharpCharts. باستخدام القائمة المنسدلة تراكب، ويمكن للمستخدمين اختيار إما المتوسط المتحرك البسيط أو المتوسط المتحرك الأسي. يتم استخدام المعلمة الأولى لتعيين عدد من الفترات الزمنية. ويمكن أن يضاف مقياس اختياري إلى تحديد أي حقل السعر ينبغي أن تستخدم في العمليات الحسابية - O لفتح، H لالسامية، L للانخفاض، و C للإغلاق. يتم استخدام فاصلة لمعلمات منفصلة. يمكن إضافة المعلمة اختيارية أخرى لتحويل المتوسطات المتحركة إلى اليسار (الماضي) أو اليمين (في المستقبل). ومن شأن رقما سالبا (-10) تحول المتوسط المتحرك إلى اليسار 10 نقاط. ومن شأن رقم موجب (10) التحول من المتوسط المتحرك إلى اليمين 10 نقاط. المتوسطات المتحركة متعددة يمكن مضافين المؤامرة سعر ببساطة عن طريق إضافة خط تراكب أخرى إلى طاولة العمل. ويمكن لأعضاء StockCharts تغيير الألوان وأسلوب التفريق بين المتوسطات المتحركة متعددة. بعد اختيار مؤشرا، فتح خيارات متقدمة بالنقر على المثلث الأخضر الصغير. خيارات متقدمة يمكن أن تستخدم أيضا لإضافة متوسط تراكب الانتقال إلى مؤشرات فنية أخرى مثل RSI، CCI، وحجم التداول. انقر هنا للحصول على الرسم البياني الحية مع العديد من المتوسطات المتحركة المختلفة. باستخدام المتوسطات المتحركة مع StockCharts المسح فيما يلي بعض مسح العينة بأن أعضاء StockCharts يمكن استخدامها للبحث عن مختلف المتوسط المتحرك الحالات: اتجاه صعودي المتوسط المتحرك الصليب: هذا المسح بالبحث عن الأسهم مع ارتفاع يوما 150 المتوسط المتحرك البسيط ويوجد تقاطع صعودي من 5 - يوم EMA وEMA 35 يوما. المتوسط المتحرك 150 يوم آخذ في الارتفاع طالما يتداول فوق مستوى له منذ خمسة أيام. يحدث تقاطع صعودي عندما يحرك لمدة 5 أيام EMA فوق المتوسط المتحرك الأسي 35 يوما على متوسط حجم أعلاه. الهابط المتوسط المتحرك الصليب: هذا المسح بالبحث عن الأسهم مع هبوط في يوم و+150 المتوسط المتحرك البسيط ويوجد تقاطع هبوطي على EMA 5 أيام وEMA 35 يوما. المتوسط المتحرك 150 يوم يتراجع طالما يتداول دون مستوى له منذ خمسة أيام. يحدث تقاطع هبوطي عندما يحرك لمدة 5 أيام EMA تحت المتوسط المتحرك الأسي 35 يوما على متوسط حجم أعلاه. مزيد من الدراسة جون ميرفي الصورة الكتاب يحتوي على فصل مخصص لالمتوسطات المتحركة ومختلف استخداماتها. يغطي ميرفي إيجابيات وسلبيات من المتوسطات المتحركة. وبالإضافة إلى ذلك، يظهر ميرفي كيفية عمل المتوسطات المتحركة مع البولنجر باند وأنظمة التداول القائمة على القناة. التحليل الفني للأسواق المالية جون ميرفي
No comments:
Post a Comment